ドローダウンから受けるストレスのボリュームは変化するもの

2022/06/05

こんにちは、石田です。

さて、今日のコラムは「ドローダウン」についてお話しておこうと思います。

というのが、先日メンバーさんから頂いた相談メールの中に、

「トレードルールに腹は決まっているが、
 実際に収益がドローダウンすると大きくストレスを感じてしまう」

という意味合いのことが書かれてあったからです。

トレードで勝ち続けるために重要なことは

「リスク管理を含めた資金管理と、
 同じルールを粛々と継続することが出来るメンタルコントロール」

ですが、ドローダウンによってストレスを抱えると
このメンタルコントロールが難しくなってしまいます。

確かに多くのトレーダーはドローダウンにストレスを抱え、

「ドローダウンそのものに負のイメージしか持っていない」

これは事実です。

しかし、事実であるからこそ、
それを上手に受け入れてメンタルコントロールをおこなっていく必要があるわけです。

そこで、今日は

「負のイメージからメンタルがコントロールできなくなるのであれば、
 良いイメージを持つことによってメンタルコントロールが出来るようになる」

そんなドローダウンのお話です。

*ドローダウンは必ず起こるもの

ドローダウンというものは、どんなに優れたトレードルールであっても必ず起こるものです。

これは不確実なマーケットの動きに対して
ひとつのルールが値動きを全てカバーするということが物理的にありえないからです。

ドローダウンが起こっていることはルールとして当たり前であることを意味し、
同程度のプラス収益をもたらす可能性があることを教えてくれています。

*ドローダウンはリスク管理のサインである

ドローダウンは当たり前に起こるもので、
ルールがまともに機能していればランダムな間隔で定期的に訪れ、

「これまでのドローダウンと同程度に収まるもの」

です。

これが収まらなければ、ルールが機能しなくなっていることを意味しているので

「トレードの休止やルールの変更などを検討した方がよい。」

というサインをマーケットが送ってきているのです。

*ドローダウンはポジションボリュームインディケーター

ドローダウンが起きた場面でそれが

「通常起こりうる程度のドローダウン」

であり、そのドローダウンに対して
大きなストレスを抱えているのであれば単純に

「ポジションボリュームが大きすぎる」

ということになります。

つまり、
一度あたりのロスカット金額が自分の背負えるリスク資金を
超えているということになりますので、
その場合はポジションボリューム(レバレッジ)の
調整を検討しなければなりません。

*ドローダウンはマーケットインディケーター

ドローダウンのパターンは「ルールごとに違うもの」です。

ルールの性質を正しく理解していれば

「ドローダウンのパターンによって
 そのルールがどのようなマーケットの動きで機能するのか?」

目安として使えるようになります。

つまり、
ドローダウンの状況から現在のマーケットが
どのような状況なのかを図ることが出来るので、
トレードの休止が必要なのか、
ルールの変更や追加が必要なのか、
トレードの全体的な仕組み作りに役立ちます。

*ドローダウンはメンタルインディケーター

ドローダウンは必ず起こるものですが、その時のトレーダーの状況により、

「ドローダウンから受けるストレスのボリュームは変化するもの」

です。

例えばトレード資金に余裕のある状態で受けるドローダウンと
資金に余裕のない状態で受けるドローダウンではストレスが大きく違います。

このような場合にドローダウンをメンタルインディケーターとして利用することで、
早く稼ごうと慌ててエントリーをしていないか、
不必要なルール変更を施していないかなど、
トレーダーとしてあるべき姿を正しく保てているかを客観的に知ることが出来ます。

どうでしょう。
このようにドローダウンはトレードを継続する上で
大切なポイントを抑えるツールとしてのメリットを
たくさん持ち合わせているのです。

多くのトレーダーはドローダウンを収益に直結させ、
その部分だけにフォーカスし、

「負のイメージばかりを助長する傾向にある」

のですが、
上手に使うことによって自分のトレードスタイルを守るために
欠かせないとても重要なツールとして役立つものでもあるのです。

なぜ、とても重要なツールと言い切れるのか・・・。

それはトレードというものが

「継続することが前提の行為」

だからです。

不確実なマーケットを相手に同じスタイルを粛々と継続するために、
トレーダーはその障害となるものへ適時対処していかなければなりません。

ということは・・・。

ドローダウンを嫌うのではなく、
ドローダウンの存在により「継続するための対応」に必要なサインなど、
もたらされるものがあると考えて

「受け入れる姿勢をもつ」

ようにしてみましょう。

こう考えてみればあなたは
ドローダウンに対してストレスを抱えるだけでなく、
上手に付き合えるトレーダーになることが出来ます。

それではまた!


 

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負け組投資家 4つの共通点

 

石田信一

 

 

アイフィス・インベストメント・マネジメント株式会社
石田信一「1日10分の投資術」   アイフィス・インベストメント・マネジメント株式会社
安定して勝ち続けるために必要な相場・トレードの本質を解説します。「トレードで勝ち続けるための原則」「資産運用主体の自由な人生の送り方」「複数の収入源構築方法」など公開していきます。
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