10月のパフォーマンス・レビュー

2024/11/01
  • 10月はベンチマークに劣後
  • 9月末時点ポートフォリオ 銘柄リストを公開

10月はベンチマークに劣後

10月は、7月の運用開始以来、初めてベンチマークに劣後した。採用している4つの戦略のリターンが、いずれもベンチマークを下回った。まずはロング・ポートフォリオのパフォーマンスを先行して報告する(時間の制約のため、ショートは追って開示する)。

 9月末時点ポートフォリオ 銘柄リストを公開

今月の投資戦略としては、流動負債の売上高比率というファクターによる選択基準を外して、伝統的なファクターであるネットキャッシュ比率を採用する。10月末時点で更新した銘柄のリストを付した。先月書いた通り、ロング/ショートは難しいので、今月からロング・ポートフォリオのみとする。

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広木隆「ストラテジーレポート」   マネックス証券株式会社
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