等金額ウエイトから独自ウエイト付けに変更

このところのAI相場に追随できずに、等金額リバランスというルールを改める必要性を感じた。銘柄選択は悪くなく、時価ウエイトポートフォリオにすればベンチマークを大きくビートしている。

そこで今月から、等金額ウエイトではなく、個別に株数を付与して独自のウエイト付けをしたポートフォリオを組むことにする。10億円の想定で各銘柄に付与したウエイトから株数を算出した。このポートフォリオをQuick AstraManagerのポートフォリオ管理の機能でモニターする。ポートフォリオ全体のベータやトラッキングエラーなどもリアルタイムで把握できる。

画面は10月30日の終値を簿価としたものである。時価は本日10月31日の午前9時30分ごろの値で、ポートフォリオの簿価が9億9524万2千円で、時価が約10億1210万円。評価損益率が1.69％である。

 

出所：Quick AstraManager　マルチアセットポートフォリオ管理より

より実践的なモデルポートフォリオとなるが、このQuickの機能では、1）TOPIXしかベンチマークに選べないので、これまでのTOPIX500から変更すること、2）配当込みのリターンが取り込めないので、それは別途補正する必要があること、をご了承いただきたい。このあと、本日付の終値でポートフォリオを組んだ想定として、簿価を本日の終値に変更してパフォーマンスを計測していく。

11月のポートフォリオを公開

全銘柄50とウエイトは以下の通り。

 

出所：筆者作成