アノマリー検証 第8回「日本個別株で検証。曜日アノマリーだけで利益が出ることが判明。 Part3」

2017/07/14

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前回のコラムでは、「連続する曜日の間に、何らかの関連性があるのか?」について説明しました。今回は、具体的なイベントドリブンのパターンを想定し、検証してみたいと思います。
検証に利用したのは、日本株のバックテストと完全な全自動売買を行えるiTradeという専用アプリです。(iTradeのWEBサイトはこちら:http://itrade.tokyo/start/link/kabuyoho/
 

 <個別株曜日アノマリー検証(10)「アノマリーのイベントドリブン的利用法」>

イベントドリブンでは、時間を遡ることはできませんので、必ずイベントは時間の流れに沿って事前に発生し、その後で結果が起こる必要があります。つまり原因と結果の関係から比較できるものとしては、

当日の日中の変動が、当日のオーバーナイトの値動きに影響を及ぼす
当日のオーバーナイトの変動が、翌日の日中の値動きに影響を及ぼす。
当日の日中の変動が、翌日の日中の値動きに影響を及ぼす。
当日のオーバーナイトの変動が、翌日のオーバーナイトの値動きに影響を及ぼす。

これら4つの原因と結果の組み合わせパターンが想定されます。もちろん、これは単に可能性のある組み合わせを考えただけですので、実際にどうなるかは確認してみないことにはわかりません。イメージ的には、時間の経過が短く、原因と結果の影響が大きくなりやすい隣り合った時間軸の組み合わせに、何らかのイベントドリブン的な要素が隠されている可能性が高いように思います。

下記は、デイトレード売りの累積ネット損益グラフと、オーバーナイト買いの累積損益グラフを並べてみたものです。上記の時間の流れで、何らかの因果関係が見いだせるかどうか、下記2つのグラフの推移を追ってみて下さい。ただし、普通に売買したら利益が上がらないものが、このイベントドリブン的売買により、利益が上がるようになる組み合わせでないと意味がありません。

2017071103

2017071104

これらのグラフを見る限りでは、オーバーナイト同士の間には、利用可能な特性は見いだせないように思います。価値が無かったものが、価値があるものに生まれ変わる組み合わせを探しているので、すでに現時点で有効である戦略は、無理に組み合わせで利用する必要はありません。

当日デイトレードと当日オーバーナイト、当日オーバーナイトと翌日デイトレードの組み合わせの中に、新たに価値を生み出す組み合わせが隠されているでしょうか?一見したところでは、火曜と水曜のデイトレードのような特徴的な動きは見当たりませんので、なかなか微妙な状況です。しかしここには、ひとつ前の値動きが陰線か陽線かという要素しか反映されていませんので、もしここに前日比何%以上の上昇、下落といった変動幅に関する比較要素を加えてやれば、結果は変わってくるかもしれません。

このアノマリーのイベントドリブン的な戦略の検証は、今回はここでやめにしておきますが、面白い視点だと思っていますので、今後機械がありましたら、またどこかで取り上げていきたいと思っています。

*次回は、月の第何日による影響「Day Of Month」のアノマリーについて検証してみたいと思います

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京都ラボ
iTrade (株式用バックテスト&完全自動売買アプリ)を使って、書籍等で紹介されている著名な売買戦略が日本株において有効に機能するかどうかの検証と、日本株におけるアノマリー、有効なパターン等の検証を行います。またシステムトレーダーを目指す人々のために、ストラテジー構築の考え方についても解説を行います。
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